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2023年9月8日 · 最後更新：2023-09-19. VCP 全名為價格波動收縮型態 (英文：Volatility Contraction Pattern)，由美國投資冠軍 馬克．米奈爾維尼 (Mark Minervini) 所提出。. 馬克透過VCP取得超級績效，在 1997 和 2021 年參加美國投資冠軍大賽，年化報酬率高達 155% 與 338.42% (如下圖)。. 這算是 ...
2014年12月7日 · 好消息是，有比穩賺更簡單的方法：找到必定賠錢的方式，然後避開它. 在哲學中談論到上帝存在時，有一種說法：. 「我不知道上帝是什麼。. 但我知道 什麼不是上帝。. 意思是，如果能排除越多無關的事物，你就能越接近事物的本質。. 排除掉越多賠錢的 ...
- Canslim選股法是什麼？
- C-A-N S-L-I-M的7個選股投資策略
- Canslim選股法量化條件
- 使用canslim選股要注意什麼？
- Canslim選股策略投資績效如何？
- 威廉歐尼爾的canslim選股法 快速重點整理
- Canslim選股策略－市場先生看法
CANSLIM是一個投資策略的縮寫，選股的核心關鍵，就是把市場上表現最好的股票特徵，集合起來所歸納出的投資法則，並同時兼具基本面、技術面、籌碼面。 這是由美國知名成長型投資大師－威廉歐尼爾(William J. O’Neil)獨創的選股方式。 威廉歐尼爾(William J. O’Neil)曾用CANSLIM方法實際投資，創下26個月內賺20倍的記錄， 並於1963年成立威廉歐尼爾公司(William O’Neil & Co.,Inc.)，目前是全球許多基金經理人喜愛的投顧公司之一，對全球股市的影響相當大， 之後陸續出版了許多投資書籍、創辦了《投資人財經日報》(Investor’s Business Daily, IBD)， 其中這本書《How to Make Money in Stocks...
威廉歐尼爾(William J. O’Neil)從1953年開始對股市上表現良好的股票進行研究， 他認為選股前要先知道這張股票優等生的特徵，股票要大漲、飆起來之前會有什麼特性？ 必須從該公司發表的季報表中，查看每股收益及觀察股票交易量、股價、市值大小等等， 他將這些股票飆漲之前的特徵集合起來，稱為C-A-N S-L-I-M的7個選股投資策略， 其中有技術面也有基本面的分析法，透過這個方法來找出成長性高、股價漲勢強的潛力成長股。 這7個方法中， C、A、N、I 探討公司基本面，因為股價的長期漲幅與公司業績長期漲幅是相關的，所以選股時要特別注意公司狀況； S、L、M則是要觀察股票籌碼面、交易量、透過RSI指數來判斷是強勢股、弱勢股、觀察市場大盤趨勢。 CANSLIM選股條件簡介：
對於威廉歐尼爾的選股方法，主要是一個概念， 實際上大多選股方法都是如此，概念先對了，再去選擇對應到概念的指標與參數，去實現這個投資概念。 不過如果想要具體的指標，以下也列出一些明確的指標可以參考： C：季每股盈餘成長率20%以上 A：5年複合盈餘成長率20%以上，且近3年盈餘成長率都為正值。 N：該股票距離過去52周最高點不大於15%，也就是即將創新高。或者近期日RSI、周RSI都>80。 S：股票的在外流通股數超過5000萬股，且近期交易量有增加。或是近期有買入庫藏股。 L：近期一年RSI值於80以上，代表近期強勢。或者RPS於80以上，代表相對所有股票強勢。 I：至少有一個機構投資者有較大的持股權重。（這點較為模糊） M：大盤指數(例如S&P500)呈現上升走勢，或者均線是上升趨勢。 上...
CANSLIM選股法雖然不需要深入了解財報內容， 但是投資人對產業基本面等股票的分析方式還是要有一定了解， 例如EPS成長，很可能是來自於一次性的獲利，而非企業真正長期成長。 又例如股票回購，要區隔是在低點回購、合理的運用現金，或者想試圖回購股票拉抬股價藉此提振信心。 CANSLIM只是一個參考指標，不代表一定會獲利， 購買股票時要先設定好停損、停利，搭配資金配置控管等能力，才有機率選出成長股來獲利。
CANSLIM這個投資策略，目前有許多研究都根據此框架去架構，當然他們參數和策略設計也許略有不同，導致結果不同，但都可以作為參考。 NorthCoast資產管理公司有針對CAN SLIM做出研究，推出了策略績效指數，並且也實際發行了一檔基金根據此策略操作。 NorthCoast的CAN SLIM模擬策略（類似於他們推出的指數）： 從下圖可以看出，該策略持股並非總是100%滿手，有蠻大的調整空間(灰底部分)，有時甚至持股低於50%，反應擇時策略的特性，也是CANSLIM中的 “M”，考慮市場大盤因素來決定選股投入。因此基金在空頭時期回檔與波動都比較小。 投資績效整體和70/30類似，但像是2008年空頭的回檔就更小。早年的報酬/風險表現不錯，但2016年以後表現則沒有特別亮眼。 該指數風險部分...
CANSLIM是一個選股投資策略，由美國知名成長型投資大師－威廉歐尼爾(William J. O’Neil)獨創的選股方式。C-A-N S-L-I-M代表選股的7種投資策略，選股的核心關鍵，就是把市場上表現最好的股票特徵，集合起來所歸納出的投資法則，並同時兼具基本面及技術面、籌碼面。CANSLIM是一種投資策略的思考方式，考慮多種因素來架構一個投資策略，是一個非常值得學習的投資架構。CANSLIM主要屬於動能策略，包括選股與擇時，這類型策略早年很有效，而如今仍然有效，但已經不如早年，不能保證勝過大盤。從CANSLIM的條件設定可以看到，它是屬於 動能策略(Momentum strategy)，也就是認為強者恆強的類型， 包括選擇EPS成長、價格趨勢向上，都屬於此。 這類型策略，在多頭市場表現一般會不錯，因為會選到Beta較大的股票，簡單來說就是波動大、上漲時漲得多、下跌時也跌得多的股票， 但這類標的關鍵是要避開空頭， 因此在CANSLIM裡面也有一個條件是大盤趨勢的判斷，用來迴避空頭市場。 也因為會擇時迴避空頭市場，持股並非完全是100%，有時可能較低，因此即使選擇Beta大的股票，但整體策略的Beta仍是比較小的。 邏輯上我認為是可行的策略。 但單純動能策略，其實在如今的市場其實報酬/風險的優勢有限，真的想使用這類策略，應該去尋找其他可能帶來優勢的資訊加入。 在歐尼爾的書中，也會提到一...
2021年7月27日 · 2021.07.27. 技術分析. 最後更新：2021-11-23. 想要確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢，很多人會參考 MACD線 、 RSI (相對強弱指標) 、布林通道 (Bollinger Band)等多種技術分析指標， 這篇文章市場先生介紹布林通道 (Bollinger Band)，這是一個用平均值、標準差，來找價格趨勢突破點、反轉點的指標。 本文市場先生會告訴你： 布林通道是什麼？ 布林通道公式 如何計算？ 布林通道選股買賣點教學. 布林通道失效的缺點和限制. 快速重點整理：布林通道是什麼？ 布林通道是什麼？ 布林通道 (英文：Bollinger Band)是在1980年代，由John Bollinger所提出的技術分析法，目的是用來確認股價波動範圍、未來走勢的趨勢線。
2015年9月28日 · 方法1. 賺 1200萬 這1200萬要怎麼賺？ 還真是個難題。 額外多接幾個case多賺個 600萬、 靠股票撈一筆賺個600萬， 這幾百萬聽起來毫無頭緒，全都 缺乏確定性。 方法2. 每月賺 40000元現金流，持續 25年 如果改成， 你要「賺每月40,000的現金流」25年，
2015年2月28日 · 1. 曲線套入 curve fitting. 2. 過度最佳化 over fitting. 曲線套入和 過度最佳化會用在哪？ 這兩個詞會出現在 程式交易 或量化統計，在設計一套交易系統時， 「如何決定參數?」這個環節使用。 先從「如何決定參數」這件事開始說起. 什麼是”參數”呢？ 舉個簡單的例子， 如果想泡一杯鮮奶茶，要加多少牛奶? 加的數量不同，鮮奶茶口味也不一樣， 例如：這次可以放1/2鮮奶，下次可以放1/3鮮奶。 其中，1/2或1/3的數字高低，就可以稱為「參數」。 下次也許可以改成3/5，總之它可以被改變。 舉投資裡的例子，我想用 移動平均線 代表”長期”市場參與者的成本，作為投資時的參考依據。 例如：120日的移動平均線這”120日”，又稱為”參數”，因為它是可以變的。
2019年2月22日 · 在申購單筆投資債券時都會挑選這些幣別投資，. 但是金融海嘯後原物料重挫，也影響了匯率，匯損高達20-30%。. 這就是「 賺了利息，賠了價差 」，虧損的部分遠大於當初多個2~5%的利息，. 先不談投資基金，舉一個「定存」實際案例算給你看：. 外幣定存的原理 ...
