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末日期权策略就是在期权临近到期时买入期权，而后希望标的价格大幅波动，从而获得数倍盈利。 2. 为什么会出现这种情况？ 要从期权价值说起，期权价值由内在价值加上时间价值组成，依此可以分为实值期权，平值期权和虚值期权。 实值期权有内在价值，平值期权和虚值期权内在价值为0，所以期权价格就是这个权利的全部时间价值。 临近到期时，剩下的时间价值少，期权价格较低，一旦标的价格出现单边上涨或下跌，带动对应的看涨期权或者看跌期权价格上涨，买期权的收益就会成倍增加。 特别是虚值期权，相对于平值期权和实值期权价格更低，同样行情下收益率会更高，可以达到投入小回报大的效果。 3. 可以看到买入虚值期权比平值期权收益率更高，但同数量下的绝对收益额较少，买错方向的看跌期权的价格都接近归零，亏损绝对值平值看跌期权更多。
