搜尋結果
雪球，聪明的投资者都在这里 - 4300万投资者都在用的投资社区和财富管理平台，沪深、港股、美股全球市场实时行情，公募私募股票基金债券免费热点资讯，与投资高手实战交流。支持股票基金在线开户，炒股、投资理财低佣金，交易安全、方便、快捷。
雪球是一个专业的投资社区，提供最新的财经资讯，实时的股票行情，以及丰富的互动交流。在雪球，你可以关注优秀的投资者，学习他们的投资理念和策略，也可以分享自己的观点和经验，与其他投资者互动。无论你是股票、基金、债券、期货、黄金、外汇的投资者，还是对财经证券感兴趣的普通 ...
2022年2月25日 · 本期将介绍期权学习中一个非常重要的公式：期权平价公式。 在介绍这个公式之前，我们先想象一个场景： 小明和小王两个投资人，最近对期权十分感兴趣，都想投资期权。 小明： 买入标的股票S的行权价为X的认购期权，价格为C，同时用Xe^-rt的钱进行市场上无风险投资（假设无风险利率为r）。 初始投资成本为C+Xe^-rt。 小王： 买入标的股票S，买入标的股票S的行权价格为X的看跌期权，价格为P。 初始投资成本为S+P。 【认购期权C和认沽期权P的标的资产（S），行权价格（X），到期时间（t），完全一致。 当经过t的时间，到了两个期权行权日： 情况1：当期权到期时，股票价格S>行权价格X，认购期权C行权，认沽期权P不行权。
2016年5月27日 · 量化鼻祖西蒙斯. 讲起量化投资，就不得不提华尔街的传奇人物——詹姆斯·西蒙斯 (James Simons)。. 这位慧眼独具的投资巨擘，有着一份足以支撑其赫赫名声的光鲜履历：20岁时获得学士学位；23岁时在加州大学伯克利分校博士毕业；24岁时成为哈佛大学 ...
2023年9月16日 · 什么是双卖？ 所谓双卖策略，通俗来讲即在卖出一个看涨期权的时候同时卖出一个看跌期权。 不过双卖大部分时候不等于Delta中性。 作为期权卖方，核心在于获取权利金，即时间价值theta收益。 我们不妨先从卖出跨式以及卖出宽跨式两种最简单的结构开始，来体会双卖策略的风险收益特征。 a) 卖出跨式. 如果卖出的认购期权和认沽期权有着同样的行权价，便是一个卖出跨式的双卖策略。 举例：周五50ETF收盘价2.596，此时最接近平值的行权价为2.60。
2021年2月25日 · 1、 模型概述. 1992年， 高盛 两位研究员Fisher Black和Robert Litterman在均值-方差模型的基础上，提出了Black-Litterman模型。 在前面的均值-方差模型中，投资组合的构成对预期收益率和协方差矩阵等输入参数高度敏感。 而B-L模型克服了此缺陷，在市场均衡超额收益率先验分布的基础之上，加入投资者对资产收益率的主观观点，并采用贝叶斯推断方法，估计了资产的后验收益率，使用后验收益率代替Markowitz均值-方差模型的预期收益率，增强了收益率的稳定性，最后可以求解出投资组合中的资产配置比例。
2019年12月18日 · 今天，当打开英仕曼集团的网站时，首先映入眼帘的是一句醒目的标语：“ManGroup.Alwaysevolving.”(英仕曼集团，不断进取。)“进取”二字，早已成为了Man的基因，流淌在公司的血液里。
