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2021年1月28日 · 1995年2月26日，一条消息震惊了整个世界金融市场。. 本文由期乐会（ID：qlhclub）编辑整理于网络，收录于期乐会交易员必备资料包，欢迎作者与我们联系，我们将在第一时间注明作者信息。. 具有230多年历史，在世界1000家大银行中按核心资本排名第489位 ...
2024年5月14日 · 典型VIE架构及设置步骤. TranzVision. 迅世環球. （一）重要名词： 英属维尔京群岛（BVI）和开曼群岛（Cayman）： 在VIE架构中，BVI和开曼群岛通常被用作境外上市实体的注册地。 这两个地区因其低税率、高度保密的商业环境和灵活的公司注册政策而备受欢迎。 通过在这些地区注册境外上市实体，企业可以享受到税收优惠、避免繁琐的监管程序和降低运营成本。 同时，这些地区也为企业提供了更灵活和便利的资本运作平台，有助于企业实现境外上市和融资。 WFOE（外商独资企业）： 在VIE架构中，WFOE是境外上市实体在境内的全资子公司。 尽管WFOE并不直接开展主营业务，但它通过与境内运营实体签订一系列控制协议（如独家服务协议、股权质押协议、贷款协议等），实现对境内运营实体的实际控制。
2023年10月11日 · 转发：1. 回复：131. 喜欢：14. 世界最大的资本巨头—— 贝莱德 集团，八位创始人都是清一色的犹太人。. 怪不得以色列被攻击时，贝莱德集团的股东们个个都义愤填膺，强烈要求美国n出兵支援以色列。. 最近受美国政府的委托贝莱德集团几乎免费接收了 ...
2020年6月27日 · 威科夫是一个非常勤奋的人，他一生都致力于对市场的研究和对投资者的教育，由他所创办的《华尔街杂志》是那个时代最多人订阅的财经杂志。 威科夫先生并不认同那些为投机大众所熟知的投机理论，包括当时最流行的” 道氏理论”、” 双重顶”、” 双重底” 等形态和机械性交易系统。 他认为市场永远不变的事情就是它永远都在变，没有任何东西可以取代人为判断的灵活性。 市场是由供需法则所支配的，透过识别主力资金与散户资金之间的变化可以判断出市场的趋势所在。 在那个技术分析的黄金年代，威科夫拜访交流了所有同期的大炒家如：利弗莫尔 (Livermore)、基因 (Keene)、赫里曼 (Harriman) 等等，从他们的操盘手法再加上自己对于市场的研究和实战经验形成了一套独特的分析体系。
- 波动率价差与牛熊市价差
- 跨式期权（Straddle）
- 宽跨式组合（Straggle）
- 蝶式期权（Butterfly）
- 鹰式期权（Condor）
- 对比表
常用的期权组合分为波动率价差组合及牛、熊市价差组合。 在这篇笔记里介绍过，期权的Delta值是期权价值对标的价格变动的相关度。对于看涨期权，实值的情况接近1，深度虚值接近0，在行权价附近接近0.5；对于看跌期权，在行权价以下接近-1，行权价以上接近0，在行权价附近接近0.5。 当我们构建的期权组合其总的Delta值为0，该组合为波动率价差组合。此时标的价格变动方向对组合没有影响，剩下来的影响因素只有时间和波动率了。这种组合也叫Delta中性组合。 如果组合的Delta>0，那么标的价格上涨有利于该组合价值增加，此时该组合称为牛市价差组合。 如果组合的Delta<0，那么标的价格下跌有利于该组合价值增加，此时该组合称为熊市价差组合。 如果我们需要组合不受标的价格影响，那么我们可以构建波动率价差...
多头跨式期权是同时买入相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权。 以2019年12月20日收盘数据举例，下面是一个多头跨式期权组合：买入3月购3000一份，权利金0.116；买入3月沽3000一份，权利金0.0695一份。到期收益图如下： 空头跨式期权是同时卖出相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权。 以2019年12月20日收盘数据举例，下面是一个空头跨式期权组合：卖出3月购3000一份，权利金0.116；卖出3月沽3000一份，权利金0.0695一份。到期收益图如下： 很显然，多头跨式组合希望标的价格大幅偏离行权价，因此波动率增加对其有利；随着到期时间临近其头寸价值降低。空头跨式组合与之相反。 Gamma是Delta的变动速度，也被叫做期权的曲率。买入的期权，其Gamma都是正；卖...
多头宽跨式期权是同时买入不相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权。 在组合宽跨式期权的时候一般约定两份期权都是虚值期权，也就是看涨期权是价格高者，看跌期权是价格低者。且当前标的价格在两个行权价之间。 以2019年12月20日收盘数据举例，下面是一个多头宽跨式期权组合：买入3月沽2950一份，权利金0.0493；买入3月购3050一份，权利金0.0907。到期收益图如下： 对应的空头宽跨式组合到期收益图如下： 上面的宽跨式期权是基于虚值期权构建的。当然，也可以基于实值期权构建。但是实值的宽跨式组合不如虚值的交易量大。 宽跨式期权和跨式期权受希腊字母的影响是一样的。不管是跨式还是宽跨式，对于多头来讲，其损失是有限的，收益是无限的；对于空头来讲，收益有限，但是损失无限。
蝶式期权由到期时间一样、行权价格等间距分布的三份期权合约组成。期权类型要么都是看涨，要么都是看跌。 多头蝶式期权是买入外侧行权价期权各一份，卖出内侧行权价的期权共两份。 以2019年12月20日收盘数据举例，一份多头蝶式期权如下：买入3月购2950一份，权利金0.1445；买入3月购3050一份，权利金0.0907；卖出3月购3000两份，权利金0.116。到期损益图如下： 空头蝶式期权与多头相反：卖出外侧行权价期权各一份，买入内侧行权价的期权共两份。 上面例子对应的空头损益图如下： 对于多头蝶式期权来说，如果到期标的价格在内侧行权价格附近，那么组合价值大于0，最大值是500元，正好是行权价格的间距。如果这种情况概率很大，那么组合的定价就应该是500元。如果低于500元，那么有些多头的投资者...
如果把蝶式看成收益和风险有限的跨式价差，那么鹰式期权就可以看成风险和收益有限的宽跨式价差。 鹰式期权和蝶式一样，要么都是看涨期权组合，要么都是看跌期权组合。另外，鹰式期权不需要行权价格间距相等，只要买入卖出的行权价格差额相等即可。 多头鹰式期权：买入两个外侧行权价格各一份，卖出两个内侧行权价格各一份。空头鹰式期权与之相反。 以2019年12月20日收盘数据举例，一份多头鹰式期权如下：。买入3月购2900一份，权利金0.1793；买入3月购3050一份，权利金0.0907；卖出3月购2950一份，权利金0.1445；卖出3月购3000一份，权利金0.116。其到期损益图如下： 对应的空头鹰式组合的损益图如下： 和蝶式期权一样，看涨鹰式期权和看跌鹰式期权的表现特征一样。于是，我们又有了一个确定性...
我将本篇笔记介绍的几类期权组合及其在希腊字母下的影响总结在下表： 行权价和到期日两栏列示组合中的合约在对应属性上是否一样；Gamma，Theta，Vega三栏列示这些希腊字母的变动对于相应组合是否有利（√：有利；×：不利）；收益和损失一栏指示损益风险。Delta一栏都是0，不代表头寸一定是Delta中性的，在不同的标的价格下，头寸可能会偏向牛市或熊市价差。
2024年3月6日 · 作者： 【 英伟达 背后的大赢家究竟是谁？ 拥有英伟达超过2%股份的顶级股东持股比例： - 先锋集团（Vanguard）持股8.25% - 贝莱德 （ Blackrock ）持股7.28% - 富达投资（Fidelity）持股5.22% - 道富（State Street）持股3.59% - 英伟达CEO黄仁勋（Jen Huang）持股3.50% - T. Rowe Price持股2.16% - 其他股东共持有70%的英伟达股份. #英伟达# 【 英伟达 背后的大赢家究竟是谁？
2020年5月4日 · 威廉指标WR是指N日最高价与当日收盘价的差，除以N日最高价与最低价的差，结果放大100倍。 依据“当日收盘价”的摆动点，兼具超买超卖和强弱分界的指标，度量市场处于超买还是超卖状态，辅助其他指标确认短期买卖信号。 通俗来讲，可以这么理解，一个移动的小球在上有天花板、下有地板的空间里上下跳动。 当小球向上撞到天花板就会调头向下，小球向下撞上地板就会反弹向上,而这个小球就是威廉指标。 和其他技术分析指标一样，威廉指标可以运用于行情的各个周期的研判。 一般交易软件里系统默认选取10日和6日两个取值。 注意哦，取值是可以自己更改的！ 此外，作为识别超买超卖状态的指标，其分区是这样的： 1、当WR线从超卖区开始向上爬升，超过80线时，说明行情可能向上突破，属看涨信号。
