搜尋結果
本文介紹了利率掉期的概念、作用和風險，以及如何利用掉期曲線和掉期價格來分析市場對未來利率的預測。利率掉期是一種衍生工具合約，通常以定息付款交換浮息付款，對進行對沖、投機活動及管理風險的投資者來說，是一種重要的工具。
4 天前 · 利率掉期 （英语： Interest Rate Swap，简称： IRS，香港称作 利率互换，台湾称作 利率交换[1]），指债信评等不同的筹资者，立约 掉期 相同期限、相同金额债务之利息流量，以共同节省债息、降低 融资 总成本的规避利率风险行为。 在利率 掉期契约 中，是以不同的利率指标（浮动或固定利率）作为掉期标的，不过，虽然计息方式改变，但却不需交换双方的原始本金，而仅就利息差额进行结算（Netting Settlement）；换言之，利率掉期的风险仅在于净现金流量的部分。
2018年9月17日 · 利率掉期（Interest Rate Swap）又稱利率互換，是管理長期貸款利率風險最常用的流動性金融衍生工具，通常用於市場對冲和投機。 知多啲 交易雙方可利用利率掉期在貸款期內將浮動利率轉換成固定利率，以避免浮動利率上升的風險或降低借貸成本、固定 ...
利率掉期合約是一種市場流行及高流動性的金融衍生工具。在利率掉期中, 交易雙方以合約之名義金額，計算合約指定之固定利率和浮動利率 (或兩種不同的浮動利率) 之間的利息差作定期交收。
利率掉期 （英語： Interest Rate Swap，簡稱： IRS，香港稱作 利率互換，台湾稱作 利率交換[1]），指債信評等不同的籌資者，立約 交換 相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低 融資 總成本的規避利率風險行為。 在利率 交換契約 中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。
利率掉期合约是一种市场流行及高流动性的金融衍生工具。在利率掉期中, 交易双方以合约之名义金额，计算合约指定之固定利率和浮动利率 (或两种不同的浮动利率) 之间的利息差作定期交收。
利率掉期交易是掉期交易最常见的一种。利率掉期交易合约首先确定一个名义本金，然后需要相反的两方。在合约时间段中，其中一方同意定期付给另一方以固定利率计算的现金流，另一方则同意定期回付以现时浮动利率计算的现金流，浮动利率经常以伦敦同业拆放利率（简称LIBOR）为浮动利率的 ...
