搜尋結果
「掉期利率」是收取方要求收取的固定利率，作為需於一段期間內支付短期倫敦銀行同業拆息（浮息）而面對不明朗因素的交換條件。 在任何特定時間，遠期倫敦銀行同業拆息曲線均反映市場對未來倫敦銀行同業拆息的預測。 在簽訂掉期協議時，掉期的定息資金流總值相等於遠期倫敦銀行同業拆息曲線所引伸的預期浮息付款總值。 隨著市場對倫敦銀行同業拆息的預期轉變，投資者訂立新掉期時所要求的定息亦會隨之變動。 一般來說，掉期是以該定息或「掉期息差」報價，而掉期息差是指掉期利率與年期相同的當地政府 債券 孳息率之間的差距。 就資金本身而言，若把利率視為資金的價格，則上述原則同樣適用。 假如一項金融資產的實質回報（經 通脹) 調整）在兩個國家出現差異，投資者就會湧到回報較高的國家。 利率必須調整，方能遏止這趨勢。
利率掉期合約是一種市場流行及高流動性的金融衍生工具。在利率掉期中, 交易雙方以合約之名義金額，計算合約指定之固定利率和浮動利率 (或兩種不同的浮動利率) 之間的利息差作定期交收。
2024年3月3日 · 利率掉期 （英语： Interest Rate Swap ，简称： IRS ，香港称作 利率互换 ，台湾称作 利率交换 [1] ），指债信评等不同的筹资者，立约 掉期 相同期限、相同金额债务之利息流量，以共同节省债息、降低 融资 总成本的规避利率风险行为。. 在利率 掉期契约 ...
2018年9月17日 · 利率掉期（Interest Rate Swap）又稱利率互換，是管理長期貸款利率風險最常用的流動性金融衍生工具，通常用於市場對冲和投機。 知多啲 交易雙方可利用利率掉期在貸款期內將浮動利率轉換成固定利率，以避免浮動利率上升的風險或降低借貸成本、固定公司的 ...
什么是利率掉期（IRS）? 利率掉期合约是一种市场流行及高流动性的金融衍生工具。. 在利率掉期中,交易双方以合约之名义金额，计算合约指定之固定利率和浮动利率(或两种不同的浮动利率)之间的利息差作定期交收。. 利率掉期通常用于市场对冲和投机。. 利率 ...
利率掉期 （英語： Interest Rate Swap ，簡稱： IRS ，香港稱作 利率互換 ，台湾稱作 利率交換 [1] ），指債信評等不同的籌資者，立約 交換 相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低 融資 總成本的規避利率風險行為。. 在利率 交換契約 ...
掉期交易（英語： Swap，香港稱作互換交易，台湾稱作交換交易）是一種衍生性金融商品，指交易双方约定在未来某一期限相互交換各自持有的資產或现金流的交易形式 [1] [2]。较为常见的是外匯掉期交易和利率掉期交易，多被用作避险和投机的目的。
