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- 賭Sir【杜氏數學】HermanToMath
- Alpha(Α)與beta(Β)是做什麼用的？
- Alpha(Α)是什麼意思？–代表贏過大盤的超額報酬
- Beta(Β)是什麼意思？–用來衡量大盤波動的指標
- 如何查詢alpha(Α)、Beta(Β)？
- 快速重點整理：什麼是alpha(Α)、Beta(Β)？
用來衡量投資策略與大盤的相關性，以及是否存在超額報酬 在投資時，由於系統性風險的存在，因此一般的投資策略多少都會與整體市場漲跌有關連性， 例如當股市整體好公司壞公司都在跌的時候，你的股票投資策略也會受到影響。 因此想要描述一個基金經理人或一個投資策略的報酬、風險特性， 通常我們會把它和相應的指數去做比較。 例如，你使用某策略一年後得到報酬+20%看似很多，但如果整體指數同期是+25%，實際上你的表現是落後指數的。 但如果有一個基金經理人， 在大盤 +10%的年度，他得到+12%報酬； 在大盤 -10%的年度，他得到 -8%報酬； 上漲時獲利比整體指數多、下跌時損失比整體指數少，那我們是否就可以說他擁有創造超額報酬的能力呢？ Alpha(α)與Beta(β)就是將投資策略或基金經理人的報酬進一...
Alpha (α)代表總風險扣除掉系統性風險以外，額外創造的超額報酬， 所謂的超額報酬，指的是在市場整體指數(例如：S&P500)以外，靠著選股、選擇時機等方式額外創造報酬的能力。 α可以讓基金經理對他們的投資組合在市場上的表現，有個大致的瞭解， 也是投資人參考進入或退出市的一個參考工具。 但使用α來計算報酬有很多限制，它不能用來比較不同的投資組合或資產類型。 實際上，它更像一個概念或是參考，畢竟過去的報酬不絕對等於未來報酬。
Beta值(ß、貝他值)用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動幅度， 可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。 Beta值可能是1，但也可能超過1或低於1，代表高波動、低波動的程度。 Beta值為1，就是類似指數被動投資(買ETF)的報酬，代表策略的波動特性跟整體大盤一致，大盤漲1%策略也會漲約1%，大盤跌1%策略也大約跌1%。 Beta值為1.5，意思是當指數(大盤)上漲1%，這個策略會上漲1.5%；當指數下跌1%，策略則會下跌1.5%。也可以說這策略波動比大盤指數高50%。 Beta值為0.7，意思是當指數(大盤)上漲1%，這個策略會上漲0.7%；當指數下跌1%，策略則會下跌0.7%。也可以說這策略波動比大盤指數低30%。 Beta值越大、指數的...
一般是查共同基金或避險基金時會去看一眼， Alpha(α)、Beta(β)的公式通常不會自己去算，網路上都可以直接查詢到。 但市場先生的看法是，這類計算資料都有個問題是取用時間很短 (例如只取近5年)，參考意義有限。 我們看這些數字，就是希望它在未來也有用， 但如果大多頭和大空頭的年度數值結果會差很多，在未來沒用的話，那其實參考意義就很低了。 美股：可在晨星網站上查詢 找到基金後，點選Risk(風險)的頁面，有3年、5年、10年的alpha和beta計算結果。 查國外基金》晨星(MorningStar)連結
1. Alpha (α)代表總風險扣除掉系統性風險的超額報酬，用來說明一個投資策略戰勝大盤(例如：S&P500)的能力。 2. Beta值(ß、貝他值)是用來衡量系統性風險、大盤連動性，也就是指數的波動幅度，可以於衡量股票、投資組合相對於整個市場的波動性，是評估系統性風險的工具。 3. α、β都是拿過去的資料來分析，僅做為參考資料使用，要特別注意過去的績效並不能保證未來的結果。 4. 評估α時，要注意它是用哪個指數來分析，才能判斷它是否真的有大盤大盤的能力。 額外分享幾篇文章： 1. 資產配置是什麼？該怎麼做？ 2. 美股券商開戶比較(股票ETF、債券ETF) 3. 台股股票/ETF》最新開戶券商優惠推薦 4. 基金開戶》最新手續費優惠推薦 5. 有一套最好的資產配置比例嗎？ 6. 資產配置...
2024年9月2日 · α (alpha)、β (beta) 可以幫助我們更了解投資標的的特性，看完此篇文章，相信能讓你在投資選股、檢驗投資組合成效時更有判斷力，知道哪些是適合自己的，更接近自己的投資成效。
2024年7月11日 · 【範例】：設𝛂、𝜷為二次方程式 x 2 ＋3x－5＝0 的兩根，則𝛂 + 𝜷，𝛂𝜷之値。
2020年3月27日 · 首先，運用兩根之和 (Sum of roots) α + β = − b a α + β = − b a 及 兩根之積 (Product of roots) ，α β = c a α β = c a 的概念，得出以下資訊： 兩根之和 (Sum of roots) = − k = − k 兩根之積 (Product of roots) = − 2 = − 2
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α值和β值是投資者用來為其投資組合尋找最佳股票的兩個指標。α值是衡量一隻股票跑贏或跑輸市場的程度。β值是衡量一隻股票與市場相比的波動程度。投資者可以通過尋找高α值和低β值的股票，利用α值和β值來為他們的投資組合找到最佳股票。
