搜尋結果
2024年7月10日 · Interest rate swaps are forward contracts in which one stream of future interest payments is exchanged for another based on a specified principal amount. Interest rate swaps...
在利率掉期中,交易雙方以合約之名義金額，計算合約指定之固定利率和浮動利率(或兩種不同的浮動利率)之間的利息差作定期交收。. 利率掉期通常用於市場對沖和投機。. 利率掉期的條款可有不同變化，從而配合交易雙方特定的要求。. 例如，掉期中的名義金額 ...
利率互換 （英語： Interest Rate Swap ，簡稱： IRS ，中國大陸稱作 利率掉期 ，台灣稱作 利率交換 [1] ），指債信評等不同的籌資者，立約 互換 相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低 融資 總成本的規避利率風險行為。. 在利率 互換契約 中 ...
利率掉期 （英語： Interest Rate Swap ，簡稱： IRS ，香港稱作 利率互換 ，台湾稱作 利率交換 [1] ），指債信評等不同的籌資者，立約 交換 相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低 融資 總成本的規避利率風險行為。. 在利率 交換契約 中，是以 ...
An interest rate swap (IRS) is a type of a derivative contract through which two counterparties agree to exchange one stream of future interest payments for another, based on a specified principal amount. In most cases, interest rate swaps include the exchange of a fixed interest rate for a floating rate.
若所持掉期變得無利可圖，或其中一方交易對手希望規避掉期合約的利率風險，該交易對手可與另一交易對手建立抵銷掉期合約（countervailing swap），即實際上是與原本掉期相反的合約，以抵銷原本掉期的影響。
In finance, an interest rate swap ( IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs) .
