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内生性问题：起因，类型和解决办法. 内生性问题是个既重要，又复杂的问题。. 说它重要，是因为现在的管理学实证文章（用二手数据），如果在稳健性检验部分不提内生性问题，那审稿人一定会说你方法部分不严谨。. 经济学金融学文章更是这样，他们对计量 ...
- 内生性问题解决方案汇总与案例示解
1.自然实验法. 所谓自然实验，就是发生了某些外部突发事件 ...
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2022年2月28日 · 內生性問題 (Endogeneity issue) 是指模型中的一個或多個解釋變量與誤差項存在相關關係，即觀察到的預測因子x與未觀察到的剩餘u相關。 學者稱u是任何分析中最重要的部分，因為u包含無數可能影響y的不可觀察因素。 捕捉和定義這種關係的困難在於，理解u本質上是一種理論操作，因為u包含x沒有包括的所有信息。 當研究者不能用隨機試驗的方式來排除內生性問題時，他們必須提供理論、實證證據，證明x與u無關。 產生內生性的四個原因. 1 遺漏變量. 回歸方程的殘差中還包括哪些其他預測因素或結構？ 這些因素是否也可能與預測變量相關？
用最簡單的話來說，內生性就是被解釋變數和解釋變數之間，產生雙向關係。 例如，所得影響消費，消費也影響所得。 更簡單說，就是「雞生蛋，蛋生雞」的問題。 由下面方程式Eq. (7.1)解釋。 \ [ \tag {7.1} y = a+b_ {1}X_ {1}+b_ {2}X_ {2}+e \] 因為殘差 \ (e\) 是 \ (y\) 的一部份，因此，計量學者定義內生性變數為： 與殘差項相關的變數，稱為內生變數. 解釋變數內出現內生變數，就是此模型有內生性。 當內生性問題存在時，傳統的估計方法LS、GLS和WLS等估計法都不再是不偏的估計。 解釋變數 \ (X\) 和殘差 \ (e\) 為相關的原因，簡單說有兩項： (1) 解釋變數本生是內生的。
1.自然实验法. 所谓自然实验，就是发生了某些外部突发事件，使得研究对象仿佛被随机分成了实验组或控制组。 这是我最喜欢的方法，只是自然实验需要寻找一个事件，并且这个事件只影响解释变量而不影响被解释变量。 遇着这种事件是一种缘分，还要能识别出来，这对学者的眼光也是一种挑战。
内生性（英語： Endogeneity ）在计量经济学中广泛指代解释变量与扰动项 相关的现象。 忽略内生性问题会违背 高斯-马尔可夫定理 ，导致产生有偏的估计量， [ 1 ] 以及无效的政策建议。
• 内生性：在回归分析中，干扰项和解释变量相关 • 回顾： 确保估计量具有一致性的条件 – 随机抽样 – 满秩 – 外生 • 内生性的后果 – 统计角度而言：OLS (MLE) 估计结果有偏(不是我们想要的结果) – 实践角度而言：经验结果存在多种可能的解释(并非 ...
2020年12月12日 · 概念介紹. 在實證研究中探討經濟問題時，常發現問題原因和結果彼此會互相影響，也就是遇到內生性的問題需要解決，例如所得與消費的關係，除了高所得能夠帶動較高的消費金額外，消費多寡的也會對所得有一定程度的影響，因為當人們不消費，將會使廠商獲利縮減， 需要裁員、減薪， 進而影響到所得。 VAR 將所有變數轉為內生變數，發展了結構式VAR 、縮減式VAR 、遞迴式VAR，在此僅討論縮減式VAR 。 縮減式VAR解決 了同期資料無法進行預測的問題，利用變數與自身落後期進行迴歸分析。 一般VAR的意義如下面的數學式所表達. y t = a 1 + b 1 x 1 + e 1 t. x t = a 2 + b 1 y 1 + e 2 t. z = [y t, x t]
