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窝轮是指香港市场上存在一种风险极高的投资产品，实际上是英文"WARRANTS"的译音，"窝轮"的定义：其专业的名称应该是"认股证"，而新闻媒体上常提到的是备兑认股证和股票认股证，同时也是香港市场上最为常见的两种，备兑认股证是衍生认股证的其中一种，而衍生认股证则是认股证的一种，认股证 ...
到期收益率=[（债券面值*债券年利率）*剩余到期年限+ 债券面值-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100% 例：8某公司2003年1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10%、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期 国库券 ，持有到2004年1月1日到期，则：
Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点， 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年， 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型， 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由考克斯（J.C.Cox）、罗斯（S.A.Ross）、鲁宾斯坦（M.Rubinstein）和夏普 ...
1 简介. 2 影响因素. 3 市场表现. 4 规避方法. 简介. 播报. 编辑. 期指交割日效应也被称为 期指 到期日效应，是指在股指期货结算日当天，期货和现货的成交量和波动率都会显著增加的现象。 其产生原因是由于股指期货采用现金交割，套利交易、移仓交易都会在同一天发生，造成现货市场波动。 而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。 最为明显的表现就是，现货市场出现大幅下跌。 影响因素. 播报. 编辑. 而影响股指期货交割日效应的因素主要包括：最后结算价格的确定、投资者结构与行为、现货市场交易机制及深度、是否存在多种衍生品同时结算等等，其根本原因是现金交割制度。 市场表现. 播报. 编辑.
计算公式. 播报. 编辑. ic = C / Pb. 式中，ic=当期收益率;Pb= 息票债券 的购进价格;C = 年息票利息. 当期收益率. 例如你买了$95的债券，每年有$6利息（每6个月$3），当期 收益率 为大约6.32% ($6 ÷ $95)。 若要提升当期收益率，最直接的方法是提升 息率 ，或将购入债券的价格降低。 事实上， 固定价格 增值这一过程也可以得到 额外利润 。 有不少公司均会发行 零利息债券 ，一般会以低于票面值出售（即以折让发售），等到期后获得 票面价值 （ 票面值 一般为一百）。 这种债券的当期收益率为零，但 到期收益率 不为零，这是固定价格增值的结果，故此其 债券价格 的折让情况会直接影响债券的收益率；意即是说折让越高，收益就会越高，反之亦然。 特征. 播报.
道·琼斯工业指数期货合约由芝加哥期货交易所推出。它的期货合约标的物为世界上最早的股价指数道·琼斯工业指数。该指数于1884年创立，初期只有12只股票，1896年起，由《华尔街日报》主编，1928年，道琼斯指数以30只成份股作为指数组成元素。
债券到期 收益率 是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括 利息收入 和 资本损益 与买入债券的 实际价格 之比率。 这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的 贴现率 。 近阶段受 国有股减持 、查违规资金、银广厦等事件的影响， 股票市场 处于极端底迷状态。 很多投资者逐渐将目光转向 债市 ，国债虽然相对于“牛市”收益比较低，但在“熊市”中，其“ 金边债券 ”的优势就凸现出来。 中文名. 债券到期收益率. 解 释. 买入债券后持有至期满得到的收益. 利息收入和资本损益. 银广厦等事件的影响. 目录. 1 计算. 2 注意. 3 方法. 4 特殊情况说明. 5 应用. 计算. 播报. 编辑.
